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2021-04-20 19:49R37課后題 第九題不會(huì)
所屬:CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Kevin助教
2021-04-21 10:17
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同學(xué)你好!
這是求swap的valuation的一種方式,簽一份反向合約,兩者現(xiàn)金流軋差,再折現(xiàn)到當(dāng)前時(shí)點(diǎn)。
由于浮動(dòng)部分一致,所以相互抵消,只需要固定利率相減,乘以NP,再折現(xiàn)即可。
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
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