金同學(xué)
2021-04-20 20:15B選項(xiàng)的percentile看不出來是置信水平還是顯著性水平??！為什么是高的percentile？
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-04-21 16:23
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同學(xué)你好，percentile翻譯成置信水平不準(zhǔn)確，不過老師馬上就改過來了。percentile表示的是分位點(diǎn)。最大潛在風(fēng)險(xiǎn)敞口（Maximum PFE）代表給定時(shí)間區(qū)間內(nèi)最大的極端風(fēng)險(xiǎn)敞口，因此最大潛在風(fēng)險(xiǎn)敞口代表給定時(shí)間區(qū)間內(nèi)的最差情景敞口, 簡(jiǎn)單點(diǎn)說就是比較極端的敞口，比如超過95%的敞口，所以是比較高的分位點(diǎn)。
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