小同學
2021-04-20 20:16老師我有點混淆AR MA ARMA 了。怎么區(qū)分呢,MR是檢驗非平穩(wěn)時間序列用的嗎?
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1個回答
Jenny助教
2021-04-21 15:19
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同學你好,AR, MA, ARMA都是用來建模平穩(wěn)的時間序列,他們的區(qū)別在于解釋變量不同,它們的因變量都是yt。
AR模型,解釋變量是yt的滯后期,也就是yt自己,只不過是在不同時刻,比如y t-h。
MA模型,解釋變量是殘差項。
ARMA模型,是二者的結(jié)合,所以解釋變量是既有yt的滯后期,又有殘差項。
