擬同學(xué)
2021-04-20 21:50這個轉(zhuǎn)化不是很看的懂啊 有沒有其他方法理解
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1個回答
Adam助教
2021-04-21 14:15
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同學(xué)你好。
這個沒其他的方法呀：
這里一共是兩個轉(zhuǎn)換。
首先是天數(shù)問題：歐洲美元期貨利率是按一年360天算的。
如果想求365天的利率。就是：R/360*365，就可以了。
其次是復(fù)利方式的問題：
歐洲美元期貨是按：季度復(fù)利。
如果想要轉(zhuǎn)換成連續(xù)復(fù)利。根據(jù)(1+R/m)^(m*T)=e^(rc*T)，求rc
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