飄同學(xué)
2021-04-20 23:29老師,d選項能不能再解釋下,謝謝
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2021-04-21 15:44
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同學(xué)你好,一般情況下,我們在計算Var值的時候,是假設(shè)相關(guān)系數(shù)不變,所以在危機時,資產(chǎn)之間違約相關(guān)性是增加的,如果用var來作為風(fēng)險度量指標(biāo)的話,是沒有辦法考慮到相關(guān)系數(shù)變化帶來的影響的。
