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2021-04-20 23:50習題集24頁55題:求解釋一下AB選項
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-04-21 15:55
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同學你好,麻煩貼一下詳細題目內(nèi)容,謝謝。
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追問
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追答
同學你好,這里A選項錯了,APT模型并沒有維度詛咒,相反這是它的優(yōu)點,相比CAPM模型它的計算次數(shù)更少,并且后面公式也不對。
B選項正確,因為multi-factor alpha模型可以看作是研究特定風險的模型,而多因素模型主要是研究一些宏觀因子,所以多因素模型因子數(shù)量是要比multi-factor alpha要少的。
