王同學(xué)
2021-04-21 08:30老師好，這題A選項(xiàng)不是很懂，謝謝
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-04-21 15:17
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同學(xué)你好，題目中要求對(duì)沖掉兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子，兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子的系數(shù)分別是0.4和0.5，實(shí)際上就是讓0.4和0.5等于0應(yīng)該怎樣操作，因?yàn)椴幌胭u掉，所以這里是做short操作，CD可以先排除，第一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子的系數(shù)為0.4，第二個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子系數(shù)為0.5，所以分別short0.4份第一個(gè)因子組合和0.5份第二個(gè)因子組合，而剩下的0.1可以分給無風(fēng)險(xiǎn)的投資組合，因?yàn)槭菬o風(fēng)險(xiǎn)的投資組合，所以不影響這兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子的系數(shù)。
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