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2021-04-21 10:0914題的C選項沒有理解
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-04-21 18:03
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同學(xué)你好,當(dāng)兩個資產(chǎn)之間的相關(guān)性為1的時候,投資組合的風(fēng)險就等于這兩個資產(chǎn)的風(fēng)險之和,但是如果ρ小于1,那么投資組合的風(fēng)險就小于兩者之和,投資組合風(fēng)險公式如下圖所示:
