加同學(xué)
2021-04-21 10:12老師您好，在我們的中文精讀中，在講到“經(jīng)濟(jì)資本”的含義這里，我們提到的“觀察期”具體是指啥呢？是說樣本容量N呢，還是指Holding period形成一個(gè)數(shù)據(jù)所需都時(shí)間呢？這里提到的1年和10天含義是什么請(qǐng)老師解釋一下，謝謝！
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1個(gè)回答
185****8043助教
2021-04-21 15:05
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同學(xué)你好，這里觀察期指的是holding period的概念，比如我們市場風(fēng)險(xiǎn)通常用10-day 99%的VAR，而操作和信用風(fēng)險(xiǎn)使用1-year 99.9%的VAR，這是根據(jù)不同風(fēng)險(xiǎn)類別設(shè)定的
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追問
謝謝！那老師就是對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)來說，10天形成一個(gè)數(shù)值，而對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)來說，1年產(chǎn)生一個(gè)數(shù)值這樣的意思對(duì)吧？
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追答
同學(xué)你好，這個(gè)數(shù)值是針對(duì)不同的風(fēng)險(xiǎn)設(shè)立的，并不是只有在這些period才能產(chǎn)生數(shù)值，而是選擇的是這些期間的數(shù)據(jù)
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