郭同學
2021-04-21 10:12R21的課后題7，為啥Increasing the correlations會多出現(xiàn)非正常值？不是應(yīng)該相關(guān)性少，數(shù)據(jù)間依賴關(guān)系弱才容易出現(xiàn)異常數(shù)據(jù)嗎？
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1個回答
Nicholas助教
2021-04-21 16:29
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同學，下午好。
這個題，問為了解決G同學尾部風險的擔心，P同學應(yīng)該推薦把預(yù)期的相關(guān)性怎么調(diào)整。
如果出現(xiàn)尾部風險，意味著金融危機的蔓延，所有的資產(chǎn)都會下跌，所有資產(chǎn)都下跌，因此他們的相關(guān)性會變高，所以模型中應(yīng)該假設(shè)資產(chǎn)的相關(guān)性變高。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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