134****7665
2021-04-21 11:01請問1. 為什么liquidity的2.58前面是加號不是減號呢?沒聽明白 2. 為什么market risk的z用的2.326雙尾,而liquidity risk的z用的2.58單尾?
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
185****8043助教
2021-04-21 11:40
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同學(xué)你好,這里我們使用的是cost of liquidation在stressed time下的公式,所以2.58前面是加號,另外這個公式的使用默認是單尾的情況下,所以我們要使用2.58,而市場風(fēng)險中z的使用要看題目要求是單尾還是雙尾,一般情況下是使用雙尾的
