過同學(xué)
2021-04-21 11:31為什么2中看漲期權(quán)空頭的delta是正的n4中看跌期權(quán)的空頭的delta是負(fù)的？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Millie助教
2021-04-21 18:03
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，call option delta為正，put option delta為負(fù)。所以long call delta為正，short call delta為負(fù)；long put delta為負(fù)，short put delta為正。
可以這樣簡(jiǎn)單記憶：call正，put負(fù)；long正，short負(fù)。
-
追問
但是2中看漲期權(quán)空頭是正的呀
-
追答
同學(xué)你好，你寫的筆記沒錯(cuò)呀。
你說的是題中給的條件是：2是0.550，而4是-0.430嗎？
因?yàn)?是call option，所以每份call option delta是正的，但是是short position，所以整個(gè)操作的delta是負(fù)的
4是put option，所以每份put option delta是負(fù)的，但是short position，所以整個(gè)操作的delta是正的。
如果不是這個(gè)問題，麻煩說的再詳細(xì)一點(diǎn)。 -
追問
謝謝老師
-
追答
不客氣~
0
0
0
0
