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2021-04-21 15:23請(qǐng)老師再講下利率rho對(duì)不同期權(quán)及長(zhǎng)期，短期的影響呢沒(méi)太理解，謝謝
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1個(gè)回答
Millie助教
2021-04-21 15:59
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同學(xué)你好，因?yàn)槔蕦?duì)期權(quán)價(jià)格變動(dòng)影響很小（無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率變動(dòng)10個(gè)基點(diǎn)就算是很大的變動(dòng)了，但即使是1%的利率變動(dòng)，期權(quán)的價(jià)格可能只變動(dòng)1分錢(qián)），所以利率本來(lái)影響就小，如果期限再小的話(huà)，那影響就更小了。期限長(zhǎng)意味著受到利率的影響的時(shí)間長(zhǎng)，體現(xiàn)出來(lái)的就多。所以，長(zhǎng)期的rho大，短期rho小。
正負(fù)的分析如下：
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