Joe
2021-04-21 15:52請問百題固定收益部分case2第2題怎么理解?謝謝
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1個回答
Nicholas助教
2021-04-21 16:53
該回答已被題主采納
同學(xué),下午好。
超額回報是超過基準(zhǔn)收益率曲線之上Spread的部分,同時我們在計(jì)算超額回報的時候還要考慮久期的問題,即Spread duration。因此這里題目說不考慮資產(chǎn)的久期是錯誤的。
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地幫助你理解該知識點(diǎn),煩請【點(diǎn)贊】。你的反饋是我們進(jìn)步的動力,祝你順利通過考試~
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追問
老師,這里的expected reutrn不是expected excess return(即藍(lán)神筆記上提到的EXR)吧?
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追答
同學(xué),下午好。
不是的。就是我們通常用歷史數(shù)據(jù)來估計(jì)出資產(chǎn)大類的回報,預(yù)期回報。
