王同學(xué)
2021-04-21 16:28第28題從POT計(jì)算VAR和ES的公式來看尾部參數(shù)增加VAR和ES會(huì)降低啊為什么A不對(duì)
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-04-21 18:20
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同學(xué)你好,這里ξ 是形狀參數(shù),越大代表尾部越肥,出現(xiàn)極值損失情況比較多,所以ES、VaR都會(huì)變大。
