王同學
2021-04-21 16:29第28題請問為什么所有的參數(shù)對VAR和ES的影響都是正向的
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1個回答
Yvonne助教
2021-04-21 18:29
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同學你好,這里ξ 是形狀參數(shù),越大代表尾部越肥,出現(xiàn)極值損失情況比較多,所以ES、VaR都會變大。其余參數(shù)從公式中也可以看出是和VaR以及ES是正向相關的,所以都是正向影響。
