王同學(xué)
2018-04-26 15:38請(qǐng)問老師，這個(gè)所謂的0.5年的forward rate是指從哪個(gè)時(shí)間到哪個(gè)時(shí)間段的利率呢？講義里表格里0.5年的spot和forward rate為啥是一樣的？后面練習(xí)題里問的這個(gè)six-month forward rate怎么就不是0.5年的spot rate，而成了6月到12月的遠(yuǎn)期利率了呢？
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1個(gè)回答
金程教育吳老師助教
2018-04-26 16:20
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學(xué)員你好。這里是0.5-1年的遠(yuǎn)期利率。因?yàn)槭莊orward rate，遠(yuǎn)期利率。代表未來某段期間內(nèi)的利率。
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