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2021-04-21 18:11怎么能看出來vega<0呢?波動率上升,價值下降 謝謝老師
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Millie助教
2021-04-22 10:00
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同學你好,
題目中“high unfavorable sensitivity to increases in implied volatility”,這句話說明波動率增高,option表現(xiàn)不好(high unfavorable,不喜歡波動率增高),也就是說波動率高,option價格下降,波動率與價格反向變動,所以vega<0。
