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2021-04-21 18:37這里為什么是1/√n,這是哪的結(jié)論，如何理解
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Kevin助教
2021-04-22 10:41
該回答已被題主采納
同學(xué)你好！
這是原版書為了簡(jiǎn)化，直接假定相關(guān)系數(shù)r是一個(gè)白噪聲，因此r服從均值為0，方差為1/n的正態(tài)分布，所以r的標(biāo)準(zhǔn)誤是1/根號(hào)下n。
具體可以參考Diebold 寫的elements of forecasting（2008）第128頁(yè)。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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