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2021-04-21 18:37這里為什么是1/√n,這是哪的結論,如何理解
所屬:CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Kevin助教
2021-04-22 10:41
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同學你好!
這是原版書為了簡化,直接假定相關系數(shù)r是一個白噪聲,因此r服從均值為0,方差為1/n的正態(tài)分布,所以r的標準誤是1/根號下n。
具體可以參考Diebold 寫的elements of forecasting(2008)第128頁。
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
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