胡同學(xué)
2021-04-21 20:41IRB計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)，考慮到了相關(guān)系數(shù)ρ，算不算認(rèn)識(shí)到分散化的好處呢？
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
185****8043助教
2021-04-23 17:25
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同學(xué)你好，IRB里是用公式(EAD*LGD*WCDR-EL)*MA計(jì)算信用資本的，并沒有關(guān)于相關(guān)性的關(guān)聯(lián)，相關(guān)系數(shù)是在計(jì)算WCDR里才用到的，跟信用資本的公式是兩個(gè)計(jì)算，所以IRB方法并沒有考慮到分散化的好處
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upward-sloping curve的CVA為什么比downward的要小呢？
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同學(xué)你好，請(qǐng)問這是在哪道題或者哪個(gè)講義里看到的呢？
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老師，請(qǐng)幫忙分析下break clause， trigger event ，walkaway feature的區(qū)別嘛
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老師，synthetic option是什么呢，有什么特點(diǎn)呢？
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同學(xué)你好，合成期權(quán)是期權(quán)與期貨相結(jié)合的一種交易方式。由于在不同的期權(quán)交易中投資者所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)和收益各不相同，一些投資者為了靈活運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)——收益組合技術(shù)，以使自己在市場(chǎng)行情發(fā)生變動(dòng)時(shí)及時(shí)改變自己的處境，而產(chǎn)生了這樣一種期權(quán)交易方式。買入期貨加買入看跌期權(quán)等于合成買入看漲期權(quán)；買入期貨加賣出看漲期權(quán)合成等于賣出看跌期權(quán)；賣出期貨加賣出看跌期權(quán)等于合成賣出看漲期權(quán)。
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