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2021-04-21 20:48UL=WCDR減去EL 在第1門(mén)中,UL等于VAR減去EL 那能理解為VAR就是WCDR么?VAR是能承受的最大風(fēng)險(xiǎn),WCDR是極端損失,這兩個(gè)感覺(jué)不一個(gè)事兒啊,麻煩老師講講,謝謝
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1個(gè)回答
Millie助教
2021-04-22 18:10
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同學(xué)你好,這個(gè)知識(shí)點(diǎn)在二級(jí)會(huì)深入學(xué)習(xí)。WCDR一般會(huì)要求99.99%,可以簡(jiǎn)單理解是非常極端情況下的VaR值。
