馬同學(xué)
2021-04-21 22:45老師我想問這題均值不是寫了the spread mean of zero,那為啥還要去用0.35/50計(jì)算均值,我有點(diǎn)迷惑
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
185****8043助教
2021-04-22 19:36
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同學(xué)你好,在99%的水平下transactions cost=P*0.5*(s+2.33*波動(dòng)率),公式中的spread不是金額,所以我們要將題目中的$0.35除以$50,得到spread的百分比形式,這里并不是計(jì)算均值
