MN
2021-04-21 23:17這個里面老師說R2得到的相關系數(shù)就是市場組合和投資組合的相關系數(shù)我有疑問，在線性回歸中R2開方得到的Rho應該是自變量x和因變量y之間的相關系數(shù)，在這個圖中 不就應該是（Rm-Rf）和（Rp-Rf）之間的相關系數(shù)嘛。在沒有其他假設的前提下為什么就直接變成了Rm和Rp之間的相關系數(shù)
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Yvonne助教
2021-04-22 17:23
該回答已被題主采納
同學你好，這里無風險收益率你可以看作是常數(shù)，兩個變量加上一個常數(shù)并不會改變他們的相關系數(shù)。
0
0
0
0
