Elvis
2021-04-22 02:2749:30例題及后續(xù)解析,條件中給出的2 year spot rate 6.2%為什么沒有用,以及如何才能用到
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Millie助教
2021-04-22 10:40
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,這里講的是債券復(fù)制以及套利的知識,考的一般都是2合1,也就是知道3個債券的現(xiàn)金流,則可以用兩個債券合成第三個,然后根據(jù)一價定理分析是否有套利空間。一般價格會直接給,所以利率在債券復(fù)制這里基本沒什么用的,如果有用,大概率是計算一下債券的價格。
