Lily
2021-04-22 10:32P89頁,本題Risk budget的計(jì)算沒有看懂,為什么是用Z*tev*V,希望詳細(xì)講一下。
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1個回答
Adam助教
2021-04-22 17:57
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同學(xué)你好,
這里我們算的VAR值不是常規(guī)的VAR值,根據(jù)TEV也可以計(jì)算VAR的,這樣算出來的VAR就是tracking error VAR,
這個VAR值是用來衡量主動管理的風(fēng)險的,既然題目給出的是TEV,那我們就計(jì)算和TEV相匹配的VAR值就可以啦
我們這里分析的是基金經(jīng)理積極投資的風(fēng)險預(yù)算,即使用IR等信息去判斷最優(yōu)權(quán)重。
