藤同學
2021-04-22 11:06請問option的非線性這里是指由不同put call的組合不是一個隨著股票價格確定變動方向的函數,還是指因為TVM convexity的影響比較大所以不是線性的?
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-04-22 12:59
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同學你好,這里不要想太多,其實就是期權的價值是一個折線也就是非線性的形式。
