米同學(xué)
2021-04-22 12:45第三題算delta,為什么deep in-the-money是1,deep out-of-the-money是0呢
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-04-22 13:32
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同學(xué)你好,call option的delta等于N(d1),當(dāng)看漲期權(quán)是深度實(shí)值看漲期權(quán)的時(shí)候,N(d1)接近1,當(dāng)它是深度虛值看漲期權(quán)的時(shí)候,N(d1)接近與0。
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