Joe
2021-04-22 13:29請問百題固定收益部分case6的第4題,關(guān)于effective duration和spread duration的說法是不是都是正確的?effectve duration不是用于含權(quán)債券嗎,如果像圖中的說法,是正確的還是錯誤的?謝謝!
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1個回答
Nicholas助教
2021-04-22 15:57
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同學(xué),下午好。
是的,同學(xué)。
有效久期用來衡量基準(zhǔn)收益率曲線平行移動導(dǎo)致債券價格變動的敏感程度。因此這里將利率較小移動對債券價格的敏感程度衡量是正確的。
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
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