小同學(xué)
2021-04-22 14:01老師EAD,LGD 是指什么
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Millie助教
2021-04-22 15:49
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同學(xué)你好,
EAD(Exposure At Default),風(fēng)險敞口,對于銀行的貸款業(yè)務(wù)來說即為銀行的借出資金。
LGD(Loss Given Default),損失率,違約損失率=1-回收率(Recovery Rate)
舉個簡單的例子:我借給A100塊錢,那么對我來說,這100塊就是我的風(fēng)險敞口(EAD);A跑路了不想還錢了,然后我去A的家翻出了點(diǎn)資產(chǎn)賣了80,對我來說,回收了80塊,recovery rate=80/100=0.8,損失了20塊錢,LGD就是20/100=0.2。
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謝謝老師!
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不客氣~
