加同學(xué)
2021-04-22 14:13請問老師,巴塞爾2里信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評級法關(guān)于WCDR和RWA的計(jì)算考綱是不是不要求呢?感覺這塊兒需要記得東西太多啦……
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
185****8043助教
2021-04-22 17:02
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同學(xué)你好,老師在視頻里有說過WCDR的公式計(jì)算是不做要求的,但是RWA的公式是要掌握的,RWA=12.5*EAD*LGD*(DR99.9-PD)*MA,特別要注意是12.5的系數(shù)
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追問
那老師MA的計(jì)算公式以及其中b的公式也是需要掌握嗎?謝謝啦!
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追答
同學(xué)你好,MA和b的公式在原版書上也有說明,了解一下概念,計(jì)算基本是沒有考過的
