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2021-04-22 14:20套利定價(jià)理論視頻中 example 4 為什么是4個(gè)里面選兩個(gè), 就直接說(shuō)兩兩之間的關(guān)系，的確是4選二。這個(gè)解釋的前后邏輯對(duì)不上吧
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-04-22 15:39
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，以本題為例，100個(gè)公司，每個(gè)公司有四個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子，當(dāng)一個(gè)因子發(fā)生變動(dòng)的時(shí)候，這100個(gè)公司收益率都會(huì)發(fā)生變動(dòng)，所以是100*4，如果這四個(gè)因子兩兩相關(guān)，這個(gè)時(shí)候我們無(wú)須計(jì)算1因子變動(dòng)所引起的2，在計(jì)算收益率，只需計(jì)算12的相關(guān)性就可以了：所以是n*（n-1）/2。
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追問(wèn)
計(jì)算1因子和2因子的相關(guān)性是4選二？
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追答
這里只是舉個(gè)例子，計(jì)算兩兩因子之間的相關(guān)關(guān)系，比如因子1和因子2,因子1和因子3等相關(guān)關(guān)系。
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