王同學(xué)
2021-04-22 15:36這兩道題可以解釋一下選項(xiàng)分別表示什么嗎
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-04-22 17:50
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同學(xué)你好。76題d選項(xiàng)說(shuō)的是表達(dá)概率和隨機(jī)變量之間的關(guān)系，c是david li copula函數(shù)，可以用來(lái)分析兩個(gè)公司聯(lián)合違約概率，題目中只有一個(gè)公司，所以就用概率和隨機(jī)變量表達(dá)式即可。
77題從題目中可以明顯看出提到了兩個(gè)公司聯(lián)合違約概率的問(wèn)題，所以應(yīng)該用david li copula函數(shù)，所以選A。
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追問(wèn)
請(qǐng)問(wèn)BCD分別表示什么意思
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追答
這道題是notes的題，選項(xiàng)有點(diǎn)問(wèn)題，內(nèi)容也稍微有點(diǎn)超綱，BCD選項(xiàng)都是copula函數(shù)，B是copula函數(shù)，C是copula函數(shù)中的高斯copula函數(shù)，D多元copula函數(shù)。
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