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2021-04-22 16:11說到這個(gè)Var，操作風(fēng)險(xiǎn)，信用風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)里都會(huì)用Var來衡量么？ 那我們用delta normal及gamma這種方式來衡量var，只要針對(duì)的是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)么？
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1個(gè)回答
Millie助教
2021-04-22 18:06
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同學(xué)你好，其他的風(fēng)險(xiǎn)有更好的衡量方法所以VaR不常用或者不合適，比如operation risk，數(shù)據(jù)少而且難量化，用VaR來衡量就不太合適。
而市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要和價(jià)格有關(guān)，這個(gè)數(shù)據(jù)就很多很多了，用VaR來量化也比較合適。
二級(jí)還會(huì)深入研究，會(huì)涉及到其他的衡量指標(biāo)。
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