加同學(xué)
2021-04-22 16:26老師您好,精讀這一頁(yè)中兩個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)您解釋一下(如圖所示)。1.您看我圈出來(lái)的那部分是不是就是60天內(nèi)的VaR的平均值;2.巴塞爾2.5剛剛提出IRC的概念并且加入市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本金的計(jì)算,怎么很快就在同樣的文件里被CRM取代了呢?您看這里是什么情況呢?謝謝!
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1個(gè)回答
185****8043助教
2021-04-22 17:32
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同學(xué)你好,是的,是60天VAR的平均值,關(guān)于CRM不考計(jì)算,它是跟correlation相關(guān)的,考慮了信用賬戶存在的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)例如ABS等征收資本金,為了避免重復(fù),使用了CRM就不使用IRC和SRC了,所以在CRM下取代了這兩個(gè)
