鄭同學(xué)
2021-04-22 16:27老師,請(qǐng)您解釋一下9題。其實(shí)我就沒(méi)看懂
所屬:CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
開(kāi)開(kāi)助教
2021-04-22 16:53
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同學(xué)你好,M建議采用passive factor-based momentum strategy, 因此該策略會(huì)集中在momentum這個(gè)因子上,選A。這種押注單個(gè)因子的策略不是基于EMH的,B不對(duì); momentum因子會(huì)去選過(guò)去一段時(shí)間內(nèi)漲的好的股票,因此C也錯(cuò)。
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
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