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2021-04-22 17:29這道題的解題思路是什么？請老師解答一下吧
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-05-17 11:55
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同學你好，這道題就是根據(jù)下面給出的四組數(shù)據(jù)計算哪個收益率是不可能達到的。根據(jù)前面的學過的知識我們知道CML線是有效前沿，也就是說所有的投資組合只能位于CML線及一下的位置，到達不了CML線以上的位置。投資組合A直接給出了預期收益以及總風險σp，而已知CML線的斜率是市場組合的sharpe ratio，因此這個組合只要它們的sharpe ratio小于等于市場組合的sharpe ratio就是位于CML線以下的，可能達到的投資組合。A的sharpe ratio等于1，市場的等于0.667，因此A是達不到的。B是根據(jù)給出的數(shù)據(jù)按照CAPM模型進行計算看得到的收益率是否等于給出的收益率，根據(jù)題目內容根據(jù)CAPM得到的收益率是等于7%，因此這個也是對的。CD也是同理，計算Jensen's alpha數(shù)據(jù)是否正確。
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