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Adam助教
2021-04-22 18:30
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同學你好，是的。
相同期限的美式看漲期權之間的價格差異不會超過它們執(zhí)行價格之間的差異（我們用價差原理去分析：因為無紅利的American call和European call是一樣的。綜合下面這個圖形，A選項正確）
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追問
這個好難啊 還有什么不會超過的呀 C項at laest又該怎么理解啊 至少執(zhí)行價＜股價？
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追答
就是期權費差小于執(zhí)行價格差。（A和B在討論的事）
如果American put的執(zhí)行價大于股價，我就直接行權了，此期權沒有存在的必要。
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