Phyllis
2021-04-22 17:56Q6. 老師 這道題不需要計(jì)算一下（1%*250）/（1%*99%*250）^0.5 = 1.5891, 用這個(gè)數(shù)和11exception作比較，也就是11-1.5891的值屬于red zone 所以選擇D嗎？ 感覺(jué)講解直接用11比較不太對(duì)呀
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
185****8043助教
2021-04-23 16:18
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同學(xué)你好，本題是不需要額外的計(jì)算的，原版書(shū)上寫(xiě)了根據(jù)exception的數(shù)據(jù)判斷m的取值，題目里說(shuō)了有11個(gè)exception，超過(guò)了10，所以m取4，選D
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追問(wèn)
好的，還想請(qǐng)教老師 何時(shí)用標(biāo)準(zhǔn)化的方法進(jìn)行換算？何時(shí)不用，請(qǐng)問(wèn)如何區(qū)分呢？不太能分得清
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追答
同學(xué)你好，在1996 amendment下標(biāo)準(zhǔn)法是用來(lái)計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的，，使用5種方法計(jì)算VAR，各自計(jì)算出來(lái)分別求和，一般缺乏精密的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程的銀行會(huì)使用這種方法;basel 2下面的標(biāo)準(zhǔn)法是用來(lái)計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)的，它將抵押物的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重和評(píng)價(jià)考慮在內(nèi)，一般用在計(jì)算risk-weighted asset當(dāng)中，根據(jù)題目里面的評(píng)級(jí)使用對(duì)應(yīng)的權(quán)重就可以了
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