Phyllis
2021-04-22 18:20Q8. 不好意思請問老師，這道題如果求security selection的話，用（Rp-Rb）*wp的公式，Rp應(yīng)該是選actual return還是portfolio return呢？頭一次見到這種題，沒想明白。此外，第一個表是基金經(jīng)理的被動投資嗎？還是理解成就是市場的行情 與基金經(jīng)理無關(guān)。第二個表第一列是actual portfolio weight, 對應(yīng)起來感覺公式應(yīng)該是用actual return. 但似乎用portfolio return也也對的樣子
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Adam助教
2021-04-23 18:43
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，別被繞蒙了。
這里的portfolio return，比如2.8%，他是7%*4%=2.8%.是個無用的條件。
我們說的（Rp-Rb）*wp，這里rp表示的是投資組合中，某個資產(chǎn)的實際收益率。
并不是所謂的權(quán)重*實際收益率
0
0
1
1
