Phyllis
2021-04-22 19:15Q16. 老師請(qǐng)教下,因?yàn)槭莔arket risk capital 所以最后需要換算成VaR 99% 10天,還是如講解的因?yàn)槭莟rading book? 也就是說 如果題干是說計(jì)算 market risk capital 's banking book是否就變成需要計(jì)算VaR 99.9% 1年這樣呢?
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1個(gè)回答
185****8043助教
2021-04-23 16:27
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同學(xué)你好,因?yàn)槭袌?chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算的VAR是10-day 99%的VAR,這里trading book也是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)里面的概念,所以要做一個(gè)換算,banking book也是用的10-day 99%的VAR
