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2021-04-22 20:23option的敞口圖形是怎么樣的，跟forward一樣嗎
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2021-04-25 19:49
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同學(xué)你好，不一樣的。期權(quán)的話要分你是期權(quán)的賣方還是買方，買方的敞口就太復(fù)雜了，也要看你是場外期權(quán)和場外期權(quán)（場內(nèi)的話交易對手是交易所，基本上就不太會面臨違約帶來的信用風(fēng)險，敞口基本上很小甚至是0），原版書沒有涉及，考試也不會考。賣方的話，是先收到期權(quán)費，未來沒有任何不確定的盈利，只有期權(quán)處于價內(nèi)狀態(tài)，交易對手找賣方行權(quán)的情況，也就是未來只可能有虧損，那么自然就沒有敞口了。
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