易同學
2021-04-22 21:40百題段_SS9-10 Equity Portfolio Management_Case 6: Daenerys Targaryen,第三題。這個題不太明白leverage factor=2的運用,這個leverage factor是什么意思呢?為什么是這樣代入公式的呢?
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1個回答
開開助教
2021-04-23 11:25
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同學你好,這邊的考點的計算在原版書中有介紹(見圖),將的是杠杠的運用對收益率的影響。leverage factor =2 就是加一倍杠桿的意思。這邊主要說的是,加杠桿會提升算數收益率沒錯,但是加的過多的話收益的波動率增加,對幾何收益產生負面影響。
同學你可以再回顧下這里的知識點。
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
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