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2021-04-22 21:59老師我想問一下， 為什么在視頻里老師說因為一類錯誤下降，所以二類錯誤上升，是因為它倆相加等于1嗎？
所屬：CFA Level I > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2021-04-23 17:05
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└(^o^)┘同學(xué)你好，感謝您耐心的等候！~
一類錯誤（H0為真，錯誤拒絕了H0）出現(xiàn)的概率為顯著性水平a，當(dāng)a減小時拒絕域減小，此時檢驗統(tǒng)計量落在拒絕域的概率減小，拒絕H0的概率減小。
二類錯誤（H0為假，沒有正確拒絕H0）出現(xiàn)的概率與顯著性水平無關(guān)。
如圖，不能認為兩者發(fā)生的概率之和為1。因為是兩個不同岔路的條件概率。不能直接求和。
一類錯誤是原假設(shè)為真的時候的概率，比如說是20%。而二類錯誤是H0為假的概率，比如說40%，這兩個概率是兩個節(jié)點出去的條件概率。
因為條件不同，所以求和不需要等于1，如果真的等于1是巧合，不是結(jié)論。
相當(dāng)于經(jīng)濟好，股價上漲的概率是60%，經(jīng)濟差，股價上漲的概率是20%，下跌的概率是80%，這兩個不同經(jīng)濟條件下，股價上漲的概率和股價下跌的概率不需要加起來等于1.
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