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2021-04-22 22:26為什么不是(E(Rp)-Rf)/beta?
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-04-23 12:01
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同學(xué)你好,這里老師在計(jì)算E(Rp)的時(shí)候并沒有加上rf,只是計(jì)算了alpha加上β乘以市場(chǎng)的超額收益率,所以在后面計(jì)算treynor ratio的時(shí)候并沒有減去rf,因?yàn)橐婚_始就沒有加rf。
