Lucy
2021-04-22 22:36算現(xiàn)值時(shí)的時(shí)間價(jià)值折算,為什么用2%的Libor作為無風(fēng)險(xiǎn)利率/市場利率?題中解釋Libor平穩(wěn)的那句,后半句6-month是不是重復(fù)解釋Libor平穩(wěn)不變,還是在暗示是市場利率。
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-04-23 17:01
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同學(xué)你好。
作為無風(fēng)險(xiǎn)利率,是因?yàn)椋篢he LIBOR curve is flat at 2.0% per annum with continuous compounding for all maturities (out to 15 months), 。
而后面那半句,是在說:在下個(gè)付息日,浮動(dòng)利率端發(fā)生:本金*2%/2的利息
