飄同學(xué)
2021-04-22 22:37老師，多重貢獻(xiàn)性代表高度相關(guān)嗎？我一直以為是協(xié)方差為零呢……
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-04-23 10:25
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，是的，多重共線(xiàn)性說(shuō)的是自變量，比如x1和x2，之間是高度相關(guān)的，所以變量之間的協(xié)方差肯定不是0。
一般來(lái)說(shuō)，多重共線(xiàn)性的判別特征就是：
1. 自變量之間高度相關(guān)，如果是完全相關(guān)，那么是完全共線(xiàn)性；
2. 高 R方；
3. 高 F stat，其實(shí)就是F統(tǒng)計(jì)量算出來(lái)很大，大于關(guān)鍵值，就是拒絕原假設(shè)，也就是顯著了。所以你說(shuō)F test顯著也是可以的。
4. 低 t stat，或者t test 不顯著。
出現(xiàn)這些關(guān)鍵字，你基本就可以判斷是多重共線(xiàn)性了。
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追問(wèn)
謝謝老師的總結(jié)！
還有兩個(gè)細(xì)節(jié)再問(wèn)下：
1.F統(tǒng)計(jì)量大是不是和F test顯著呈必然相關(guān)的關(guān)系？
2.低t test是不是因?yàn)樗菣z驗(yàn)單一變量的，所以不顯著？ -
追答
同學(xué)你好，
1. 是的，F(xiàn)檢驗(yàn)就是用F統(tǒng)計(jì)量來(lái)判斷，統(tǒng)計(jì)量大到能拒絕關(guān)鍵值，那么就是具有顯著性。
2. 低t stat是因?yàn)樗扔趚拔減去假設(shè)值，然后再除以標(biāo)準(zhǔn)誤，在之前的回答里面，我給你解釋過(guò)多重共線(xiàn)性會(huì)導(dǎo)致系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)誤增大，那么t stat的分母增大，算出來(lái)t stat的值自然就小了，也就越不容易超過(guò)關(guān)鍵值，也就是不顯著了。 -
追問(wèn)
好的，謝謝老師！
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追答
不客氣噠
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