王同學
2021-04-23 06:12老師好,為什么均值概率=尾部概率時,方差最大?謝謝
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關試題
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1個回答
Jenny助教
2021-04-25 11:51
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同學你好,老師說的這種理解方式有點繞,可以試著這么理解。
題目給的是累計概率密度圖像,要選方差最大的那個。方差等于E((x-E(x))^2, 那么離均值越遠,x-E(x)就越大,方差也越大,那么這部分占比越多,整體的方差自然也就越大,波動率也就大了。相比于其他幾個選項,D的尾部累計概率是最大的,就是極端值是最多的,所以方差最大。
