易同學(xué)
2021-04-23 10:18百題段_SS11 Alternative_Case 2: Stephen Strange，第三題，說overestimation of portfolio diversification is a limitation of traditional approaches to asset allocation是什么意思？
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1個回答
開開助教
2021-04-23 14:20
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同學(xué)你好，traditional approach是按照資產(chǎn)大類對資產(chǎn)進(jìn)行配置的，但它不會考慮資產(chǎn)之間的相關(guān)性。比如，資產(chǎn)在hedge fund 和public equity中配置，看上去是在兩個不同的資產(chǎn)間分散化配置了，但是這兩個資產(chǎn)的相關(guān)新很高，受某個risk factor影響，可能分散化效果并沒有那么好。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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