王同學(xué)
2021-04-23 10:20原版書課后題r13 第15題 箭頭畫的地方，input和output很混亂，能否幫忙總結(jié)一下，mvo和reverse的input和output分別是什么？
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1個(gè)回答
Johnny助教
2021-04-23 18:22
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同學(xué)你好，傳統(tǒng)MVO的input是收益率、標(biāo)準(zhǔn)差以及資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)，output是asset allocation。Reverse optimization的input是一個(gè)假設(shè)最優(yōu)的資產(chǎn)配置（通?；诋?dāng)前市場價(jià)值所得）、協(xié)方差以及風(fēng)險(xiǎn)厭惡系數(shù)，output是隱含收益率，也有的做法是將反向MVO和CAPM模型結(jié)合起來，用CAPM來求隱含收益率。
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