吃同學(xué)
2021-04-23 11:47老師您好，delta為什么是-0.5
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Millie助教
2021-04-23 12:34
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
題中第一句是ATM call option，所以delta絕對(duì)值=0.5，最后一句表明short position，所以delta=-0.5
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追問
為什么是call就是0.5呢
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追答
同學(xué)你好，無論是call option還是put option，在at-the-money（ATM）時(shí)，delta的絕對(duì)值=0.5，而call option的delta取值在0-1之間，所以ATM call option=0.5。
如果題中是ATM put option，delta=-0.5
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